O que é a duration de um título?
O que é a duration de um título?
O duration de um título é o tempo médio dos seus fluxos de pagamento ponderados pelos seus valores (trazidos a valor presente).
Como calcular Macaulay Duration?
A fórmula da Duration de Macaulay A fórmula é a somatória de todos os fluxos futuros do título (cupons e amortizações de principal), multiplicados pelos respectivos períodos até o vencimento e descontados ao seu valor presente. Tudo isso dividido pelo valor presente do título.
O que é Duration em investimentos?
"Duration" é uma medida do risco de taxa de juros de um título de renda fixa, que leva em consideração seu prazo a decorrer, rendimento, cupom e possibilidade de resgate antecipado. Esses vários fatores são computados em um único número que mede a sensibilidade do valor de um título às oscilações na taxa de juros.
O que é risco Duration?
O que é Duration? É um indicador em unidades de tempo (por exemplo: meses ou anos) que irá mostrar o prazo médio de recuperação de investimento. É utilizado para indicar os riscos de títulos de renda fixa (prefixados) em relação ao tempo de investimento e às mudanças nos juros.
Qual é a Duration de um título de dívida com cupom igual a zero?
Títulos com cupom têm duração inferior ao prazo de vencimento: Título zero cupom terá sua Duration igual ao prazo de vencimento; Título com cupom terá sua Duration inferior ao prazo de vencimento.
