Como se calcula a volatilidade de um fundo?

Como se calcula a volatilidade de um fundo?

Dada uma série de preços, o primeiro passo é transformá-la em uma série de retornos. Lembrando que o retorno diário de um ativo é dado por: O desvio padrão dessa série de retornos é a volatilidade diária do ativo. Se fizermos esse procedimento para o IBOVESPA, devemos encontrar uma volatilidade entre 1 a 2%.

Como calcular a volatilidade histórica?

Voltando ao nosso conceito, de que a volatilidade é medida pela dispersão em torno da média, nós calculamos a volatilidade através do desvio padrão dos retornos de uma ação (Ra).

Como é calculada a volatilidade?

Essa medida é expressa em porcentagem (%) ao ano e calculada a partir de alguns métodos estatísticos. O principal deles é o desvio padrão, que indica o quanto o valor de um ativo pode variar em um período de tempo (para cima ou para baixo). Qualquer investimento está sujeito à volatilidade, mesmo o mais conservador.

O que é volatilidade exemplos?

A volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o gasoso. ... A volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o gasoso, logo as substâncias que evaporam mais facilmente são substâncias mais voláteis. Um bom exemplo é o álcool.

O que é volatilidade histórica?

De forma conceitual, a volatilidade histórica é o desvio padrão anualizado. Para chegar nesse valor, é multiplicado pela raiz quadrada do tempo (252 – quando diária). Assim, é possível saber quanto a cotação se afasta da média, na média. Dessa forma, a volatilidade histórica pode ser utilizada de muitas formas.

Qual a volatilidade de um investimento?

A volatilidade de um investimento (ou ativo, no jargão do mercado financeiro) é uma medida que indica o nível de risco dessa aplicação. Quanto maior é a volatilidade, maior é o risco. Essa medida é expressa em porcentagem (%) ao ano e calculada a partir de alguns métodos estatísticos.

Qual a volatilidade do fundo em 36 meses?

A volatilidade desse fundo foi de apenas 0,12% em 36 meses. Mas o que isso significa? Significa que a rentabilidade do fundo oscilou apenas 0,12% para cima ou para baixo da rentabilidade média registrada no período. Em 36 meses o fundo do exemplo acima, acumulou uma alta de 44,26%.

Qual a volatilidade do fundo pós-fixado de renda fixa?

A baixa volatilidade é uma característica de investimentos pós-fixados de renda fixa que seguem o CDI ou a taxa Selic. A volatilidade desse fundo foi de apenas 0,12% em 36 meses. Mas o que isso significa? Significa que a rentabilidade do fundo oscilou apenas 0,12% para cima ou para baixo da rentabilidade média registrada no período.

Como calcular a volatilidade de um ativo?

No artigo de hoje, vamos aprender como calcular a volatilidade de uma ação ou de um ativo. Vamos entender como converter volatilidade diária ou mensal para anual e de onde vem o número mágico da raiz de 252. A volatilidade é a principal medida de risco utilizada no mercado.