Como calcular as gregas de uma opção?
Índice
- Como calcular as gregas de uma opção?
- O que é Theta em opção?
- Como calcular o Vega de uma opção?
- Como calcular o preço justo de uma opção?
- O que é o Gamma de uma opção?
- O que é Vega das opções?
- Quais são as variáveis do theta?
- Como calcular o valor do Delta?
- Qual a probabilidade de exercício de uma opção?
Como calcular as gregas de uma opção?
A cada dia que passa, a sua Opção mudará de valor, e esse valor é o Theta. Por exemplo, se você compra uma Call com strike de R$ 250 pelo preço de R$ 10,00. Imagine que a Opção vence em 5 dias e o Theta é R$ 1,00. Isso quer dizer que a cada dia que passa, a Opção perde R$ 1,00 em valor.
O que é Theta em opção?
O Theta é a taxa em que o prêmio da opção cai e é medida por unidade de tempo (dia) e expresso em centavos. Mesmo que uma opção aumente de preço de um dia para o outro, o Theta continua agindo negativamente, ou seja, esta grega sempre é negativa, até o vencimento do contrato.
Como calcular o Vega de uma opção?
Vega Opções Exemplo: Se uma Opção tem um Vega de 0,10 centavos, isso quer dizer que uma variação de 1% para cima na volatilidade elevará o preço da Opção em 0,10 centavos se todas as outras variáveis se mantiverem estáveis.
Como calcular o preço justo de uma opção?
Exemplo de opções ITM:
- Ação: R$ 104.
- Opção com preço-alvo: R$ 102.
- Valor (prêmio) da opção: R$ 2,70.
- Valor intrínseco: R$ 1 = R$ 2.
- Valor extrínseco: R$ 2,70 – R$ 2 = R$ 0,70.
O que é o Gamma de uma opção?
Gamma: é a variação do delta e a segunda derivada do modelo Black-Scholes em relação ao preço do ativo objeto. exemplo: uma opção com gamma de 10% significa que quando o papel sobe (cai) 1% o delta aumenta (diminui) em 10%. ... Tipicamente o theta das opções é maior quanto mais perto estiver do vencimento.
O que é Vega das opções?
Uma dessas variáveis, ou grega de opção, é o Vega. Ela mede a variação de uma opção em relação à volatilidade. ... Ou seja, se a volatilidade histórica está maior que a implícita, pode ser oportunidade comprar opções (seja call ou put, já que o prêmio delas sobe da mesma forma com o aumento da volatilidade).
Quais são as variáveis do theta?
Estas variáveis são derivadas parciais do preço da opção e refletem o comportamento da opção. O theta representa o impacto da passagem do tempo no valor do prêmio da opção. Este valor é dado em valores monetários. Quanto mais longe da data de vencimento,maior é o valor no tempo que uma opção possui.
Como calcular o valor do Delta?
O passo seguinte que devemos realizar é derivar Ct em relação ao preço atual St. Utilizaremos o procedimento de derivação do produto de funções e a regra da cadeia. Agora que sabemos calcular o valor do Delta, vamos como exemplo considerar o caso hipotético da ação ABCD4 negociada a R$ 10,00.
Qual a probabilidade de exercício de uma opção?
Consistentemente, o Delta pode ser considerado como uma probabilidade de uma Opção a ser exercida. Uma vez que, uma Opção bem dentro do dinheiro apresenta Delta bem próximo de 100%, podemos ver que a chance de haver exercício, nesse caso, é maior. Leia mais sobre: Mercado financeiro: como são definidos os preços das Ações e Opções?
