Como calcular beta do ativo?
Como calcular beta do ativo?
O seu cálculo pode ser realizado por meio da seguinte equação: Beta = Covariância (Rm,Ri) / Variância (Rm). Dessa maneira, para calcular o indicador Beta, é preciso dividir a covariância do retorno da carteira (Ri) com o retorno do índice de mercado (Rm). O valor deve, então, ser dividido pela variância do mercado.
Como calcular o beta do portfólio?
Como calcular o Índice Beta? O cálculo do Índice Beta é bem simples, ele mede a relação da Covariância do Retorno do Ativo pela Variância do Retorno do Mercado. O 𝜷 de um ativo pode ser determinado a partir de seus retornos históricos em relação aos da carteira de ativos do mercado.
Qual o valor do ativo do beta?
Essa estimativa de valor do ativo se faz pela variação do mercado vezes o Beta. Por isso, é que se fala que ações com o Beta menor que 1 são ações defensivas. Ações que vão se proteger (cair menos) em caso de uma crise de mercado.
Como é calculado o índice beta?
Índice Beta: Como é Calculado? A fórmula do Índice Beta é bem simples: Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Ou desta maneira: onde: β a = Beta; r a = Retorno do Ativo; r p = Retorno do Portfólio (Também pode ser usado como r m = Retorno do Mercado) No Excel a fórmula utilizada é:
Como aplicar o beta na prática?
Como aplicar o índice beta na prática? Sabendo usar o índice beta na prática o trader pode tirar vantagem dele e obter bons resultados. Na hora de aplicar é importante ter noção de que se o índice beta estiver muito maior do que 1 a tendência é que aconteça maior alta quando a Ibovespa estiver em alta.
Qual a diferença entre o beta e o beta?
Como já falamos, então, o Beta é um indicador de sensibilidade que demonstra como uma variação responde em relação a outra. Muito mais importante do que decorar a fórmula, é entender suas aplicações e limitações. Vamos supor que temos um Ativo A com um beta de 0.5 e um Ativo B com um beta de 1.5.
