Para que serve o índice beta?

Para que serve o índice beta?

O Índice Beta é um dos mais importantes indicativos no mercado financeiro, pois é através dele é possível avaliar como o preço de uma determinada ação está e se movimenta em relação ao mercado como um todo. No Brasil, o Beta de uma ação é sua correlação do seu retorno com os retornos do índice Ibovespa.

Qual o valor do ativo do beta?

Essa estimativa de valor do ativo se faz pela variação do mercado vezes o Beta. Por isso, é que se fala que ações com o Beta menor que 1 são ações defensivas. Ações que vão se proteger (cair menos) em caso de uma crise de mercado.

Como é calculado o índice beta?

Índice Beta: Como é Calculado? A fórmula do Índice Beta é bem simples: Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Ou desta maneira: onde: β a = Beta; r a = Retorno do Ativo; r p = Retorno do Portfólio (Também pode ser usado como r m = Retorno do Mercado) No Excel a fórmula utilizada é:

Como calcular o beta de uma carteira?

Cálcular o BETA não é complicado, basta comparar a inclinão de um ativo comparado com a inclinação do ativo referência, geralmente o índice de ações que no Brasil o mais importante é o iBovespa. Porém é um pouco mais complicado calcular o beta de uma carteira, por isso a ajuda da planilha.

Como calcular o beta do portfólio?

Já o Beta do portfólio pode ser calculado como a média ponderada. Se tenho uma ação com o Beta 1 e outra com o Beta 0,5. E, de novo, monto um portfólio com 50% em cada. O Beta do portfolio será 0,75.