Como calcular o índice Treynor?

Índice

Como calcular o índice Treynor?

Como calcular o índice Treynor?

O que é o Índice de Treynor?

  1. O risco avaliado neste indicador é o risco sistemático que pode ser medido pelo Coeficiente Beta.
  2. O Índice de Treynor foi criado pelo economista Jack L. ...
  3. Esta fórmula pode ser compreendida como o premio de risco da carteira, dividido pelo beta da carteira.

Qual é a base do índice de Treynor?

O Índice de Treynor baseia-se em três números: o retorno médio aritmético do fundo em um período específico, o retorno médio aritmético de um investimento sem risco nesse mesmo período e o Beta do fundo durante esse período.

Como calcular índice Modigliani?

O índice é calculado da seguinte forma: Índice Modigliani = (Retorno do Fundo/Desvio padrão do Retorno do Fundo).

Como calcular o Índice de Sharpe?

Assim, a fórmula geral do Índice Sharpe é: Índice de Sharpe = (Retorno – Rendimento Livre de Risco) / Volatilidade 🡪 Índice de Sharpe é igual ao Retorno do Fundo (alvo da comparação) menos o Rendimento do investimento livre de risco (base da comparação), dividido pela Volatilidade do Fundo (alvo da comparação).

Como calcular índice M2?

Para obtermos o Índice M2 construímos uma carteira formada pelo portfólio em análise e o ativo livre de risco, em composições tais que esta nova carteira tenha o risco de mercado. O índice M2 é obtido pela diferença entre o retorno desta carteira, de risco equivalente ao mercado, e o retomo do mercado.

O que é o índice de Sharp?

O Índice de Sharpe é um dos indicadores mais úteis para quem deseja comparar fundos de investimento. Basicamente, o Índice de Sharpe avalia a rentabilidade de um investimento em relação ao risco da aplicação financeira.

O que é o tracking error?

O Tracking Error é capaz de mensurar a aderência de um produto financeiro ao seu benchmark. Esse termo pode ser traduzido como "erro de rastreamento" ou "erro no caminho", você já vai entender o porquê.

Como calcular o índice M2?

Para obtermos o Índice M2 construímos uma carteira formada pelo portfólio em análise e o ativo livre de risco, em composições tais que esta nova carteira tenha o risco de mercado. O índice M2 é obtido pela diferença entre o retorno desta carteira, de risco equivalente ao mercado, e o retomo do mercado.

O que é índice M2?

O M2 é um afluente do Índice de Sharpe ajustado de acordo com o risco de um benchmark. Basicamente, mede o retorno de um portfólio de investimentos comparado ao próprio risco e ao risco de um benchmark.

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