Como calcular o beta da carteira de ações?

Como calcular o beta da carteira de ações?

O seu cálculo pode ser realizado por meio da seguinte equação: Beta = Covariância (Rm,Ri) / Variância (Rm). Dessa maneira, para calcular o indicador Beta, é preciso dividir a covariância do retorno da carteira (Ri) com o retorno do índice de mercado (Rm). O valor deve, então, ser dividido pela variância do mercado.

O que é o coeficiente beta de uma carteira?

O Índice Beta é definido como a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do mercado, ele é baseado no conceito de risco sistemático, indicando a relação entre o retorno de um ativo e o retorno do mercado.

O que é o beta de uma ação?

O Índice Beta é utilizado pelo investidor como uma medida de risco, ele vai indicar quanto o seu portfólio ou sua ação está exposta ao mercado. Basicamente, serve para medir a volatilidade de um ativo ou carteira com relação ao mercado, ou seja, o quanto o ativo acompanha determinado indicador.

O que é um beta de uma ação?

O Índice Beta é utilizado pelo investidor como uma medida de risco, ele vai indicar quanto o seu portfólio ou sua ação está exposta ao mercado. Basicamente, serve para medir a volatilidade de um ativo ou carteira com relação ao mercado, ou seja, o quanto o ativo acompanha determinado indicador.

Qual o objetivo do coeficiente Beta na avaliação de uma carteira?

O coeficiente beta mede o risco sistemático (não-diversificável) tanto para os ativos individuais como para as carteiras. ... O coeficiente beta revela o grau de influência das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira de ações, medindo assim o seu risco sistemático.

Qual o valor do beta de sua carteira de ações?

Meça o Beta de sua carteira de ações. Digamos que você tenha encontrado o valor 1,05. Busque reduzir o valor do Beta para um valor abaixo de 0,70. Venda ações de setores cíclicos como siderurgia, Bens industriais e Construção. E compre ações dos setores anti-cíclicos como Consumo, Utilidade Pública e Telecomunicações.

Como calcular o beta de uma carteira?

Cálcular o BETA não é complicado, basta comparar a inclinão de um ativo comparado com a inclinação do ativo referência, geralmente o índice de ações que no Brasil o mais importante é o iBovespa. Porém é um pouco mais complicado calcular o beta de uma carteira, por isso a ajuda da planilha.

Como faço para calcular uma carteira de ações?

Estou disponibilizando essa planilha para cálculo de BETA de uma carteira de ações, feita no google spreadsheet com atualizações automática de cotações. A planilha, na verdade, é de autoria do @luizfalvesjr, porém fiz algumas modificações para facilitar o ponderamento da carteira, segue o vídeo abaixo sobre a planilha, recomendo visualização.

Como é calculado o índice beta?

Índice Beta: Como é Calculado? A fórmula do Índice Beta é bem simples: Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Ou desta maneira: onde: β a = Beta; r a = Retorno do Ativo; r p = Retorno do Portfólio (Também pode ser usado como r m = Retorno do Mercado) No Excel a fórmula utilizada é: