Como calcular risco e retorno de uma carteira?

Como calcular risco e retorno de uma carteira?

Para poder mensurar o risco de uma carteira surgiu esta teoria que traz a equação do risco de “n “ativos. Por exemplo, com 2 ativos o risco de carteira seria assim: Primeiramente se soma a multiplicação do desvio padrão de cada ativo (? p) pelo peso do ativo na carteira(w).

Como calcular o risco de um fundo de investimento?

Basta realizar a seguinte operação: VaR = Retorno médio – Volatilidade * Nível de confiança. Portanto, para o Fundo A, o VaR = 1,05% – 0,35% * 1,64 = 0,47% no mês, ou seja, em um horizonte de tempo de um mês, o pior resultado esperado com 95% de confiança seria uma rentabilidade de 0,47% para o fundo A.

Qual a ferramenta estatística que estabelece a relação entre risco e retorno?

O modelo CAPM estabelece uma relação linear entre risco e retorno para todos os ativos, permitindo apurar-se, para cada nível de risco assumido, a taxa de retorno que premia essa situação.

Quanto maior é o retorno de um ativo?

Tecnicamente, quanto maior a variação do retorno de um ativo (maior risco), maior será a diferença entre seu retorno médio e o retorno composto. Logo, como o ativo #1 possui uma variação muito maior do que o ativo #2, seu retorno acumulado e composto é menor do que o ativo #2. Não é à toa que Warren Buffett diz a seguinte frase sobre investimentos:

Como calcular o rendimento de uma ação?

Mas calcular o rendimento passado de uma ação é simples, porque você já sabe o valor final e não precisa fazer projeções. Basta dividir o valor final da ação no período que você está analisando pelo valor inicial, e depois multiplicar por 100, para obter um número percentual, e depois subtrair 100, para obter a diferença percentual. Achou complexo?

Qual o retorno esperado do negócio?

Retorno esperado: é a expectativa de ganho do ativo com risco, calculado “ex-ante”. Retorno real ou observado: é o retorno efetivo do negócio, calculado “ex-post”. Pode ser expresso por: Kt = Ct + Pt – Pt-1 Pt-1 Ex: determinar a taxa de retorno de um produto comprado há um ano por 20.000 com valor atual de mercado de 21.500.

Qual o retorno médio dos dois ativos?

Esse segundo exemplo envolve uma situação parecida, porém, com 2 ativos apresentando uma mesma média de retorno ao longo de 5 anos. Suponha que dois ativos possuem o mesmo retorno médio de 10%. Entretanto, o ativo #1 apresentou a seguinte sequência de retorno ao longo de 5 anos: