Como interpretar as gregas em opções?

Como interpretar as gregas em opções?

Ouça em voz altaPausarAs Gregas indicam as características de uma Opção específica ou de um portfólio de Opções, de acordo com a movimentação do mercado, como volatilidade e ajuste da taxa de juros. Ou seja, ao entender as Gregas em Opções é possível enxergar a volatilidade do mercado. E, assim, dominar melhor seus investimentos.

Como saber as gregas das opções?

São 5 gregas.

1. Delta – A primeira grega, o delta, refere-se a quanto o preço da opção irá se mover conforme o preço do ativo subjacente muda. ...
2. Gamma – A segunda grega está relacionada a primeira. ...
3. Theta – o Theta mede a sensibilidade do preço da opção conforme o tempo passa. ...
4. Vega – O Vega está relacionado a volatilidade.

Como saber o delta de uma opção?

Ouça em voz altaPausarO Delta presente no painel inferior é o resultado da multiplicação de todos os Deltas de calls/puts de opções/ativo por sua quantidade e depois subtraídos, de acordo com o exemplo abaixo: (Delta call * qtd) - (Delta put * qtd) = delta exibido no campo do painel de roteamento de Estratégias de Opções.

Como calcular o Gama de uma opção?

Ouça em voz altaPausarGamma: é a variação do delta e a segunda derivada do modelo Black-Scholes em relação ao preço do ativo objeto. exemplo: uma opção com gamma de 10% significa que quando o papel sobe (cai) 1% o delta aumenta (diminui) em 10%.

O que é um delta de uma opção?

Ouça em voz altaPausarO Delta representa a porcentagem do valor que a Opção valoriza ou desvaloriza para cada unidade mínima de variação no preço do ativo. Ou seja, cada vez que o preço do ativo subir ou cair 1% o preço da Opção vai subir ou cair no valor do Delta.

O que é o delta de uma opção?

Ouça em voz altaPausarO Delta é a primeira Grega do modelo, que compreende o preço do ativo objeto, representando quantos centavos a opção ganha/perde de valor para cada tick que a ação varia.

O que é Theta nas opções?

Ouça em voz altaPausarO Theta é a taxa em que o prêmio da opção cai e é medida por unidade de tempo (dia) e expresso em centavos. Mesmo que uma opção aumente de preço de um dia para o outro, o Theta continua agindo negativamente, ou seja, esta grega sempre é negativa, até o vencimento do contrato.

O que é Gama em opções?

Ouça em voz altaPausarGamma. O Gamma é a taxa de variação do Delta, sendo a segunda derivada do modelo Black-Scholes que considera o preço do ativo objeto. Para exemplificar, considere uma opção com Gamma de 15%, representando que quando o papel varia 1%, tanto positivamente quanto negativamente, o Delta irá aumentar ou diminuir em 15%.

O que é o Theta da opção?

Ouça em voz altaPausarO Theta é a taxa em que o prêmio da opção cai e é medida por unidade de tempo (dia) e expresso em centavos. Mesmo que uma opção aumente de preço de um dia para o outro, o Theta continua agindo negativamente, ou seja, esta grega sempre é negativa, até o vencimento do contrato.

O que é o Vega em opções?

Ouça em voz altaPausarUma dessas variáveis, ou grega de opção, é o Vega. Ela mede a variação de uma opção em relação à volatilidade. ... Ou seja, se a volatilidade histórica está maior que a implícita, pode ser oportunidade comprar opções (seja call ou put, já que o prêmio delas sobe da mesma forma com o aumento da volatilidade).